収入多様化の試みのほとんどが失敗するのは、根本的な戦略が間違っているからではなく、誰もそれを適切に監視する時間がないからです。フルタイムの仕事では、常にチャートを監視する余地はほとんどありません。
Thorn Capstead は、静的なストップロス ルールを、条件の変化に応じてしきい値を再計算するシステムに置き換えるため、保護が陳腐化することなく関連性を維持します。
ストップロスのレベルは、単一のエントリー時の値に固定されるのではなく、現在の価格動向に基づいて自動的に拡大または縮小されます。
価格フィード、注文書の深さ、およびマクロ指標は継続的に取得されるため、モデルは複数の価格線に反応します。
ポジションごとのエクスポージャーは現在のリスクスコアから計算され、1 つの取引が合計ドローダウンを支配する可能性が低くなります。
すべてのしきい値の変更はログに記録され、ダッシュボードに表示されるため、各調整の背後にあるロジックを信頼するだけでなく確認することもできます。
スマート ストップロス システムは、固定シーケンスで実行されます。各ステップは次のステップにフィードされ、すべての調整はソース データまで追跡可能です。
市場フィード、ボラティリティ指数、マクロリリースは、毎日の固定スケジュールではなく、定期的に収集されます。
各資産には、最近の価格のばらつきと流動性の状況から導き出された短期リスクスコアが与えられます。
ストップロス距離は現在のリスクスコアから再計算され、穏やかな市場では狭くなり、混乱した市場では広がります。
注文は更新されたしきい値で発注され、ポジションは次のデータ サイクルで再評価されます。
ロジックは方向を予測しません。ポジションの実行中に資本を保護するためにエクスポージャーを管理します。これは、価格を予測するよりも狭く、テスト可能な目標です。
以下のチャートは、市場の不安定な期間における 2 つのアプローチにおける典型的なドローダウン深度を例示的に比較したものです。これはメカニズムを示すことを目的としており、特定のアカウントの結果を表すものではありません。
バーの高さは、この例示的なシナリオにおける相対的なドローダウンの深さを表すものであり、監査されたパフォーマンス データではありません。
しきい値は、固定スケジュールではなく、データ サイクルごとに更新されます。
各ポジションには独自のリスクスコアがあるため、ある資産のボラティリティが別の資産の閾値を歪めることはありません。
すべてのしきい値の変更は、それをトリガーしたデータとともに記録され、後で確認できるようになります。
方法論に関する注意: このシステムはリスク エクスポージャを管理します。市場リスクを排除したり、結果を保証したりするものではありません。モデルの過去の動作は、バックテストされたものであるかライブであるかにかかわらず、将来の結果を示すものではありません。 Thorn Capstead は、個別の投資アドバイスではなく、意思決定支援ツールを提供します。
管理時間が限られている中で収入を多様化するためのツールを評価している場合、次のステップは、実際の市場状況に適用されるストップロス ロジックを確認することです。
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